PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFRN.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFRN.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 26.81%/yr for QQQ3.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.

TFRN.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
25.62%
С начала года
56.06%
6 месяцев
51.95%
1 год
124.35%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и QQQ3.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.58%4.11%5.44%4.93%2.04%-0.15%0.57%1.48%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%52.08%

Correlation

The correlation between TFRN.L and QQQ3.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с UB74.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBM3.LTFRN.L с IB01.LTFRN.L с BBLL.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

TFRN.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFRN.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.63

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.07

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.44

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.35

10.78

+23.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFRN.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFRN.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.40

0.43

+1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.82

+0.65

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и QQQ3.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFRN.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-81.35%

+78.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-35.92%

+34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-58.20%

+57.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

-81.35%

+80.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.48%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-19.62%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

11.49%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFRN.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

14.73%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

34.78%

-33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

47.01%

-45.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

62.24%

-60.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

59.91%

-58.02%

Сравнение комиссий TFRN.L и QQQ3.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и QQQ3.L

Ни TFRN.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFRN.L and QQQ3.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFRN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFRN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

TFRN.L is categorized as Government Bonds, while QQQ3.L is Nasdaq-100. TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор