Сравнение TFRN.L с J13U.L
TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.65%/yr vs 1.88%/yr for J13U.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for J13U.L.
Доходность
Сравнение доходности TFRN.L и J13U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TFRN.L торгуется в USD, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у J13U.L с доходностью 0.47%.
TFRN.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
J13U.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFRN.L и J13U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.82% | 4.10% | 5.44% | 4.94% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.59% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.47% | 5.40% | 3.97% | 3.53% | -3.82% | -0.28% | 2.73% | 3.43% |
Correlation
The correlation between TFRN.L and J13U.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFRN.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск
TFRN.L
J13U.L
Сравнение TFRN.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFRN.L | J13U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.11 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.31 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.75 | 6.56 | +29.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFRN.L и J13U.L
Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки J13U.L в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и J13U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFRN.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -25.75% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.14% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -19.57% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -19.57% | +18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.63% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -19.04% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.40% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFRN.L и J13U.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFRN.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.56% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 3.60% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.28% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 14.90% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 14.46% | -12.58% |
Сравнение комиссий TFRN.L и J13U.L
TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFRN.L и J13U.L
Ни TFRN.L, ни J13U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFRN.L and J13U.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.07% for J13U.L.
Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и J13U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор