PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFRN.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFRN.L с IBTA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.65%/yr vs 1.92%/yr for IBTA.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.51%.

TFRN.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.02%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и IBTA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.82%4.10%5.44%4.94%2.04%-0.15%0.57%1.59%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.51%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%3.14%2.97%

Correlation

The correlation between TFRN.L and IBTA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с IBTL.LTFRN.L с UB74.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с USFR.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBLL.L
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

TFRN.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFRN.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.97

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.16

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.62

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.75

15.80

+19.95

TFRN.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTA.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и IBTA.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFRN.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-5.80%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.67%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.89%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-5.70%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.96%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.20%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и IBTA.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.14%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFRN.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.52%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

1.13%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.58%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

2.17%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

1.93%

-0.05%

Сравнение комиссий TFRN.L и IBTA.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и IBTA.L

Ни TFRN.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFRN.L and IBTA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор