Сравнение TFITX с FRHMX
TFITX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TFITX returned 11.06%/yr vs 596.10%/yr for FRHMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFITX charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности TFITX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFITX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 1,464,383.96%.
TFITX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 1,410,365.12%
- 1 месяц
- 1,421,616.96%
- С начала года
- 1,464,383.96%
- 6 месяцев
- 1,466,402.39%
- 1 год
- 1,547,810.54%
- 3 года*
- 2,494.75%
- 5 лет*
- 596.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFITX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFITX TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund | 12.03% | 21.24% | 15.76% | 21.16% | -17.62% | 18.06% | 10.38% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 3.28% |
Correlation
The correlation between TFITX and FRHMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between TFITX and FRHMX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFITX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
TFITX
FRHMX
Сравнение TFITX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFITX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -488,363.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 68,097.73 | -68,096.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 470,348.34 | -470,345.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 1,985,653.35 | -1,985,639.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFITX и FRHMX
Максимальная просадка TFITX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFITX и FRHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFITX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -15.96% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -3.42% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -4.90% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -15.96% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.49% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.81% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFITX и FRHMX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 955.41%. Это указывает на то, что TFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFITX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 955.41% | -950.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 955.40% | -944.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 1,413,171.78% | -1,413,159.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 631,989.64% | -631,974.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 538,904.02% | -538,889.12% |
Сравнение комиссий TFITX и FRHMX
TFITX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFITX и FRHMX
Дивидендная доходность TFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FRHMX в 103.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 103.07% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
TFITX TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund | 2.18% | 2.44% | 2.12% | 2.05% | 2.09% | 1.84% | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFITX and FRHMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to TFITX (5.14%). In terms of maximum drawdown, TFITX dropped -25.64% vs FRHMX's -15.96%.
TFITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFITX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор