PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFITX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFITX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

TFITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TFITX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFITX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		-1.85%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, TFITX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

TFITX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.34%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLHIXTFITX с TLXIXTFITX с TLZIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с VUG
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий TFITX и FFFAX

TFITX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Доходность на риск

TFITX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFITX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFITXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.31

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.52

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFITX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFITX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFITXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между TFITX и FFFAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFITX и FFFAX

Дивидендная доходность TFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.48%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок TFITX и FFFAX

Максимальная просадка TFITX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFITX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFITXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-17.96%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.68%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-15.87%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.56%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-1.80%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.89%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TFITX и FFFAX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFITXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.44%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

3.29%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

4.88%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.30%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

4.58%

+10.30%