Сравнение TFFYX с TANDX
TFFYX (Touchstone Focused Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TFFYX returned 9.75%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFFYX charges 0.86%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности TFFYX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFFYX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
TFFYX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.70%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFYX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFYX Touchstone Focused Fund | 4.29% | 16.00% | 18.91% | 25.12% | -18.18% | 26.77% | 24.70% | 21.39% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between TFFYX and TANDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between TFFYX and TANDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
TFFYX
TANDX
Сравнение TFFYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFFYX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.73 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.98 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -2.34 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFFYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -1.76 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TFFYX и TANDX
Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.62% | -93.96% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -16.62% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -93.96% | +75.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -93.96% | +66.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -93.96% | +92.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -20.29% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.93% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFYX и TANDX
Touchstone Focused Fund (TFFYX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.53% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.19% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 9.27% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 595.57% | -578.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 496.41% | -478.18% |
Сравнение комиссий TFFYX и TANDX
TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFYX и TANDX
Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFFYX Touchstone Focused Fund | 2.32% | 2.42% | 1.09% | 1.23% | 3.30% | 5.84% | 5.71% | 12.50% | 5.34% | 7.15% | 1.41% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
TFFYX and TANDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFFYX has higher volatility (2.89%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, TFFYX dropped -54.62% vs TANDX's -93.96%.
TFFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFFYX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор