PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFFYX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFFYX с TANDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TFFYX (Touchstone Focused Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TFFYX returned 10.28%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFFYX charges 0.86%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности TFFYX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFFYX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.

TFFYX

1 день
1.61%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
5.14%
С начала года
6.96%
1 год
15.03%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.28%
10 лет*
13.61%

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFFYX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFFYX
Touchstone Focused Fund		6.96%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%18.83%
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between TFFYX and TANDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between TFFYX and TANDX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Focused Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с SENCXTFFYX с DHAMXTFFYX с PTSGXTFFYX с GQEIXTFFYX с SAGWX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX

Доходность на риск

TFFYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFFYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFFYXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-1.16

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-1.57

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.69

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.37

+6.74

TFFYX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFFYX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFFYX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFFYX и TANDX

Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFFYXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.62%

-93.98%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-16.88%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-93.98%

+75.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-93.98%

+66.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.71%

+93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-21.41%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.47%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TFFYX и TANDX

Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 4.29% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFFYXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.21%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.16%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

10.09%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

596.04%

-579.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

492.61%

-474.38%

Сравнение комиссий TFFYX и TANDX

TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFFYX и TANDX

Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TANDX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.27%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%

Часто задаваемые вопросы

TFFYX and TANDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFFYX has higher volatility (4.29%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, TFFYX dropped -54.62% vs TANDX's -93.98%.

TFFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFFYX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор