Сравнение TFCYX с BATVX
TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Over the past 5 years, TFCYX returned 2.07%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TFCYX charges 0.13%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.
Доходность
Сравнение доходности TFCYX и BATVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFCYX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.97%.
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFCYX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.92% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.00% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.97% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TFCYX and BATVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, TFCYX and BATVX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFCYX vs. BATVX — Ранг доходности на риск
TFCYX
BATVX
Сравнение TFCYX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFCYX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFCYX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 3.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 2.39 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.38 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TFCYX и BATVX
Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и BATVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFCYX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -0.20% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -0.10% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -0.20% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFCYX и BATVX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.19%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFCYX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 0.73% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.64% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 0.63% | +0.28% |
Сравнение комиссий TFCYX и BATVX
TFCYX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFCYX и BATVX
Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BATVX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.55% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.42% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
TFCYX and BATVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATVX has higher volatility (0.20%) compared to TFCYX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TFCYX dropped -1.10% vs BATVX's -0.20%.
BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFCYX и BATVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор