PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TETH с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TETH с EZPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TETH (21Shares Ethereum ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. TETH is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs -47.61% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TETH и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.

TETH

1 день
-2.40%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-42.79%
С начала года
-36.62%
1 год
-44.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-35.74%
С начала года
-29.25%
1 год
-47.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TETH и EZPZ

2026 (YTD)2025
TETH
21Shares Ethereum ETF		-36.62%8.96%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-29.25%-10.11%

Correlation

The correlation between TETH and EZPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between TETH and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с TETH:
TETH с TXBCTETH с TCANTETH с TXXHTETH с THYPTETH с TKNSTETH с TDOTTETH с TOXR
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с EZETEZPZ с ETHDEZPZ с ARKBEZPZ с BITSEZPZ с ETHU

Доходность на риск

TETH vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TETH
Ранг доходности на риск TETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TETH c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TETHEZPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.00

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.51

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.84

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.34

+0.32

TETH vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TETH на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TETH и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TETH и EZPZ

Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и EZPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TETHEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-56.63%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.74%

-56.63%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.10%

-52.29%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-24.29%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.45%

35.47%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TETH и EZPZ

21Shares Ethereum ETF (TETH) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что TETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TETHEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

11.22%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.39%

37.15%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.40%

47.80%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

47.47%

+24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.77%

47.47%

+24.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TETH и EZPZ

Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%
TETH
21Shares Ethereum ETF		0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TETH and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TETH has higher volatility (14.46%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs EZPZ's -56.63%.

On 1-year performance, TETH leads with -44.42% vs -47.61% for EZPZ. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TETH has performed better with a -44.42% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for EZPZ.

They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton.

TETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TETH и EZPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор