PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TETH с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TETH с ETH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TETH (21Shares Ethereum ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs -44.04% for ETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TETH и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TETH показывает доходность -36.62%, а ETH немного выше – -36.39%.

TETH

1 день
-2.40%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-42.79%
С начала года
-36.62%
1 год
-44.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-2.57%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-42.53%
С начала года
-36.39%
1 год
-44.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TETH и ETH

2026 (YTD)20252024
TETH
21Shares Ethereum ETF		-36.62%-11.20%-5.86%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-36.39%-10.89%-4.58%

Correlation

The correlation between TETH and ETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between TETH and ETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с TETH:
TETH с TXBCTETH с TCANTETH с TXXHTETH с THYPTETH с TKNSTETH с TDOTTETH с TOXR
Часто сравнивают с ETH:
ETH с BTCETH с FETHETH с XRPETH с ETHEETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

TETH vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TETH
Ранг доходности на риск TETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TETH c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TETHETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.65

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.74

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.65

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.02

0.00

TETH vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TETH на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETH равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TETH и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TETH и ETH

Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TETHETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-67.52%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.74%

-67.52%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.10%

-60.82%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-34.48%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.45%

43.28%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TETH и ETH

21Shares Ethereum ETF (TETH) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 14.46% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TETHETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

14.56%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.39%

47.35%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.40%

68.43%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

71.80%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.77%

71.80%

-0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TETH и ETH

Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%
TETH
21Shares Ethereum ETF		0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TETH and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETH has higher volatility (14.56%) compared to TETH (14.46%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs ETH's -67.52%.

On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -44.42% for TETH. On volatility, TETH has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -44.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ETH.

They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TETH и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор