Сравнение TESL с CSHP
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. TESL is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, TESL returned -31.81% vs 3.94% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TESL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | -14.73% | 106.54% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TESL and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between TESL and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TESL
CSHP
Сравнение TESL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 6.46 | -5.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 65.45 | -66.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 381.67 | -382.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и CSHP
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -0.08% | -69.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -0.06% | -56.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -0.04% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -0.00% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 0.01% | +32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и CSHP
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 0.16% | +15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 0.27% | +41.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 0.36% | +57.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 0.41% | +50.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 0.41% | +49.73% |
Сравнение комиссий TESL и CSHP
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и CSHP
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (15.88%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -31.81% for TESL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 3.91% for CSHP.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор