PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQT.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both Global Equities funds - TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return) while XAW.TO tracks the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, TEQT.TO returned 30.84% vs 31.14% for XAW.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TEQT.TO charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%.

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и XAW.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.34%27.04%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%24.85%

Correlation

The correlation between TEQT.TO and XAW.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between TEQT.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

TEQT.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQT.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.55

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

15.47

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQT.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQT.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQT.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

0.79

+2.26

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и XAW.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQT.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-27.32%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.16%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.91%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) составляет 3.02%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQT.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.12%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.86%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.25%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.56%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

15.12%

-2.95%

Сравнение комиссий TEQT.TO и XAW.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEQT.TO and XAW.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return), while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.17% for TEQT.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQT.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор