Сравнение TEQT.TO с VDU.TO
TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds - TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return) while VDU.TO tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, TEQT.TO returned 30.84% vs 33.32% for VDU.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TEQT.TO charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for VDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности TEQT.TO и VDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEQT.TO показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 16.55%.
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам TEQT.TO и VDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 16.55% | 24.89% |
Correlation
The correlation between TEQT.TO and VDU.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between TEQT.TO and VDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQT.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск
TEQT.TO
VDU.TO
Сравнение TEQT.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQT.TO | VDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.92 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 12.07 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQT.TO | VDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.70 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок TEQT.TO и VDU.TO
Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и VDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQT.TO | VDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | -29.19% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.47% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.66% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.77% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQT.TO и VDU.TO
Текущая волатильность для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQT.TO | VDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.02% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.47% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 14.66% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 13.50% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 14.75% | -2.58% |
Сравнение комиссий TEQT.TO и VDU.TO
TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQT.TO и VDU.TO
Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 2.09% | 2.61% | 2.55% | 2.54% | 2.14% | 2.67% | 1.64% | 2.48% | 2.61% | 2.26% | 2.41% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
TEQT.TO and VDU.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.
TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return), while VDU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for TEQT.TO and 0.22% for VDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для TEQT.TO и VDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор