Сравнение TEMX с BCHI
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMX returned 42.77% vs 54.51% for BCHI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEMX показывает доходность 27.50%, а BCHI немного выше – 28.43%.
TEMX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 27.50%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 27.50% | 21.36% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 28.43% | 27.39% |
Correlation
The correlation between TEMX and BCHI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TEMX and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. BCHI — Ранг доходности на риск
TEMX
BCHI
Сравнение TEMX c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMX | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.87 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 14.83 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMX и BCHI
Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -14.33% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.14% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.55% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.27% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и BCHI
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с GMO Beyond China ETF (BCHI) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что TEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 12.54% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 20.79% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 22.57% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.28% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.28% | +2.55% |
Сравнение комиссий TEMX и BCHI
TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и BCHI
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BCHI в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.86% | 3.67% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.85% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
TEMX and BCHI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMX has higher volatility (13.97%) compared to BCHI (12.54%). In terms of maximum drawdown, TEMX dropped -14.95% vs BCHI's -14.33%.
On 1-year performance, BCHI leads with 54.51% vs 42.77% for TEMX. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCHI has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 54.51% return vs 42.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
BCHI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.85% for TEMX.
They also come from different issuers: Touchstone and GMO. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.65% for BCHI.
BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор