Сравнение TEMD с ODHY
TEMD (Templeton Emerging Markets Debt ETF) and ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TEMD is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments, while ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMD charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for ODHY.
Доходность
Сравнение доходности TEMD и ODHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMD и ODHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 1.68% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.27% |
Correlation
The correlation between TEMD and ODHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMD vs. ODHY — Ранг доходности на риск
TEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ODHY
Сравнение TEMD c ODHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Debt ETF (TEMD) и Obra Defensive High Yield ETF (ODHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMD | ODHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMD и ODHY
Максимальная просадка TEMD за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки ODHY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMD и ODHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMD | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.34% | -1.96% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.10% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.31% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMD и ODHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMD | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 2.55% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 2.67% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 2.67% | +3.20% |
Сравнение комиссий TEMD и ODHY
TEMD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ODHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMD и ODHY
Дивидендная доходность TEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ODHY в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 3.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMD and ODHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMD is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
ODHY has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.08% for TEMD.
TEMD is categorized as Actively Managed, while ODHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and Obra. Their fees differ too: 0.45% for TEMD and 0.50% for ODHY.
Подберите оптимальное распределение для TEMD и ODHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор