PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEET.AS с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEET.AS с IVV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

TEET.AS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEET.AS и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEET.AS и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		-0.96%20.97%12.42%19.69%-12.13%27.86%-2.86%23.14%-8.80%10.93%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-1.79%3.86%33.18%22.52%-13.09%38.39%8.64%34.03%-0.01%6.79%
Разные валюты инструментов

TEET.AS торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.AS показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции TEET.AS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.41% против 13.97% соответственно.

TEET.AS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
3.58%
1 год
12.81%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.41%

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.25%
1 год
9.95%
3 года*
16.12%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEET.AS:
TEET.AS с VUSA.ASTEET.AS с DJMC.ASTEET.AS с DJSC.ASTEET.AS с VEUR.ASTEET.AS с IAEX.ASTEET.AS с CEMU.ASTEET.AS с IMAE.AS
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий TEET.AS и IVV

TEET.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

TEET.AS vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.AS
Ранг доходности на риск TEET.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.AS c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEET.ASIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.48

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.80

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.71

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

3.01

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEET.AS vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.AS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.AS и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEET.ASIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между TEET.AS и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.AS и IVV

Дивидендная доходность TEET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.52%2.47%2.71%2.68%2.97%2.48%2.37%3.72%3.66%2.39%3.17%2.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TEET.AS и IVV

Максимальная просадка TEET.AS за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.AS и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEET.ASIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-55.25%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.89%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-24.53%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-33.90%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.44%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.84%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.AS и IVV

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TEET.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEET.ASIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.36%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.86%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.64%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.77%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.61%

-1.95%