Сравнение TECW.L с XLKQ.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - TECW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECW.L показывает доходность 24.30%, а XLKQ.L немного ниже – 23.81%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам TECW.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -15.93% |
Correlation
The correlation between TECW.L and XLKQ.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between TECW.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
XLKQ.L
Сравнение TECW.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.24 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.42 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и XLKQ.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -28.74% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -16.76% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -28.74% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.84% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.04% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 6.45% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и XLKQ.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.85% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.83% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 14.29% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.18% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.04% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.65% | +0.36% |
Сравнение комиссий TECW.L и XLKQ.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и XLKQ.L
Ни TECW.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TECW.L and XLKQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор