Сравнение TECW.L с VHVG.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 18.37%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и VHVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью 11.81%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHVG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECW.L и VHVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 11.81% | 13.85% | 19.99% | 17.54% | -6.52% |
Correlation
The correlation between TECW.L and VHVG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between TECW.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
VHVG.L
Сравнение TECW.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | VHVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.29 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 17.65 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и VHVG.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и VHVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -25.41% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -6.94% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -17.96% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.36% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.28% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.69% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и VHVG.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.72% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.53% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 10.27% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 12.97% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.06% | +6.95% |
Сравнение комиссий TECW.L и VHVG.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и VHVG.L
Ни TECW.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and VHVG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
TECW.L is categorized as Technology Equities, while VHVG.L is Global Equities. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.12% for VHVG.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и VHVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор