PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECW.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECW.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 19.03%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности TECW.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%.

TECW.L

1 день
-1.91%
1 месяц
12.81%
С начала года
24.30%
6 месяцев
22.10%
1 год
51.61%
3 года*
29.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECW.L и SPX5.L

2026 (YTD)2025202420232022
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		24.30%13.84%36.32%46.35%-17.74%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-7.81%

Correlation

The correlation between TECW.L and SPX5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between TECW.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с TECW.L:
TECW.L с IXNTECW.L с SMHTECW.L с IITU.LTECW.L с AYEW.DETECW.L с CSUS.ASTECW.L с IUIT.LTECW.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

TECW.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECW.L
Ранг доходности на риск TECW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECW.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECW.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.76

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.71

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.10

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

15.08

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECW.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECW.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECW.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECW.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.04

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TECW.L и SPX5.L

Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECW.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-25.45%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-7.07%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.26%

-20.90%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.22%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.18%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

1.93%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TECW.L и SPX5.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECW.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.67%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

7.16%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

10.50%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.22%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

15.52%

+6.49%

Сравнение комиссий TECW.L и SPX5.L

TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECW.L и SPX5.L

TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECW.L and SPX5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.

TECW.L is categorized as Technology Equities, while SPX5.L is S&P 500. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECW.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор