PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECI.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECI.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

TECI.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECI.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TECI.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECI.TO и TXF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		1.95%21.96%28.21%40.27%-45.55%-3.80%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%60.80%-35.54%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, TECI.TO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

TECI.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.15%
1 год
35.79%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Innovators Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с CIAI.TOTECI.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий TECI.TO и TXF.TO

TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF

Доходность на риск

TECI.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECI.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECI.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.70

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.99

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

6.82

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECI.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECI.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECI.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECI.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.69

-0.56

Корреляция

Корреляция между TECI.TO и TXF.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECI.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.10%0.10%0.43%0.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок TECI.TO и TXF.TO

Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECI.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-41.23%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-15.43%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-10.54%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-6.22%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TECI.TO и TXF.TO

TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECI.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.52%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

16.53%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

26.51%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

24.51%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

23.41%

+6.01%