PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECHM.NS с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECHM.NS с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECHM.NS (Tech Mahindra Limited) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, TECHM.NS returned 14.12%/yr vs 29.04%/yr for FTEC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECHM.NS и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TECHM.NS торгуется в INR, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECHM.NS показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции TECHM.NS уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.12% против 29.04% соответственно.

TECHM.NS

1 день
1.02%
1 месяц
1.40%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.32%
1 год
-2.08%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.70%
10 лет*
14.12%

FTEC

1 день
-6.99%
1 месяц
5.66%
С начала года
29.64%
6 месяцев
27.24%
1 год
65.68%
3 года*
37.22%
5 лет*
27.24%
10 лет*
29.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECHM.NS и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECHM.NS
Tech Mahindra Limited		-6.51%-4.06%37.78%29.88%-40.54%90.80%32.94%7.70%46.72%5.54%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		29.64%27.96%33.32%54.36%-22.02%33.09%49.50%52.71%8.63%28.33%

Correlation

The correlation between TECHM.NS and FTEC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tech Mahindra Limited

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с TECHM.NS:
TECHM.NS с INFY.NSTECHM.NS с METATECHM.NS с NFTYTECHM.NS с COALINDIA.NSTECHM.NS с M&MFIN.NSTECHM.NS с NCC.NSTECHM.NS с M
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

TECHM.NS vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECHM.NS
Ранг доходности на риск TECHM.NS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECHM.NS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECHM.NS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECHM.NS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECHM.NS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECHM.NS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECHM.NS c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECHM.NSFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.07

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.55

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.76

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

17.77

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECHM.NS vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECHM.NS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECHM.NS и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECHM.NSFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.07

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.18

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TECHM.NS и FTEC

Максимальная просадка TECHM.NS за все время составила -89.43%, что больше максимальной просадки FTEC в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECHM.NS и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECHM.NSFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.43%

-29.29%

-60.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-11.47%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-27.27%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-29.29%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-29.29%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-8.69%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.31%

-4.86%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

3.71%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TECHM.NS и FTEC

Tech Mahindra Limited (TECHM.NS) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что TECHM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECHM.NSFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

9.92%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

17.37%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

21.48%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

24.62%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

23.81%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECHM.NS и FTEC

Дивидендная доходность TECHM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
TECHM.NS
Tech Mahindra Limited		3.03%2.83%2.52%3.46%4.72%2.51%3.08%1.84%1.94%1.79%2.45%1.15%

Часто задаваемые вопросы

TECHM.NS and FTEC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECHM.NS и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор