PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 23.37% for VGRO.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEC charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности TEC и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC торгуется в USD, в то время как VGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 9.56%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGRO.TO

1 день
0.49%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.13%
1 год
23.37%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и VGRO.TO

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		9.56%23.53%

Correlation

The correlation between TEC and VGRO.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between TEC and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и VGRO.TO

Секторы
TEC
VGRO.TO

Технологии

69.5%
20.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.8%

Здравоохранение

4.2%
6.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Финансовые услуги

1.1%
20.6%

Промышленность

1.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

8.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

TEC
69.5%
VGRO.TO
20.3%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
VGRO.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
VGRO.TO
7.8%

Здравоохранение

TEC
4.2%
VGRO.TO
6.7%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
VGRO.TO
2.8%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
VGRO.TO
20.6%

Промышленность

TEC
1.0%
VGRO.TO
11.6%

Сырьевые материалы

TEC

-

VGRO.TO
8.6%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

VGRO.TO
4.6%

Энергетика

TEC

-

VGRO.TO
8.7%

Недвижимость

TEC

-

VGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

TEC vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.16

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.98

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.88

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.74

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

0.55

+2.45

Просадки

Сравнение просадок TEC и VGRO.TO

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-32.00%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-8.16%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.40%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.36%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

1.84%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и VGRO.TO

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.41%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

8.83%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

10.89%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

13.88%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.63%

+5.31%

Сравнение комиссий TEC и VGRO.TO

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и VGRO.TO

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

TEC and VGRO.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

TEC is categorized as Technology Equities, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор