PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с ^SPLRCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TEC.TO с ^SPLRCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while ^SPLRCT (S&P 500 Information Technology Index) is an index. Over the past 5 years, TEC.TO returned 20.37%/yr vs 27.38%/yr for ^SPLRCT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и ^SPLRCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как ^SPLRCT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPLRCT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у ^SPLRCT с доходностью 27.42%.

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
10.81%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.85%
1 год
40.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—

^SPLRCT

1 день
-1.11%
1 месяц
14.02%
С начала года
27.42%
6 месяцев
24.49%
1 год
57.17%
3 года*
35.90%
5 лет*
27.38%
10 лет*
26.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и ^SPLRCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		27.42%17.65%47.34%52.95%-23.84%32.15%39.81%16.48%

Correlation

The correlation between TEC.TO and ^SPLRCT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.90

The correlation between TEC.TO and ^SPLRCT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

S&P 500 Information Technology Index

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с ASML^SPLRCT с VGT^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с QQQ^SPLRCT с LYMS.DE

Доходность на риск

TEC.TO vs. ^SPLRCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c ^SPLRCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEC.TO^SPLRCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.56

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.06

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

8.41

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC.TO vs. ^SPLRCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPLRCT равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и ^SPLRCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEC.TO^SPLRCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.10

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и ^SPLRCT

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки ^SPLRCT в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и ^SPLRCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TO^SPLRCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-29.83%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-18.52%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-27.63%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-29.83%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.11%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.12%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

6.73%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и ^SPLRCT

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 4.75%, в то время как у S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPLRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TO^SPLRCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.03%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.59%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

19.89%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

23.71%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.38%

+0.40%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and ^SPLRCT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и ^SPLRCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор