Сравнение TDOC.TO с ZUH.TO
TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and ZUH.TO (BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. TDOC.TO is actively managed, while ZUH.TO is passively managed. Over the past 5 years, TDOC.TO returned 5.37%/yr vs -1.35%/yr for ZUH.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TDOC.TO и ZUH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ZUH.TO с доходностью 5.99%.
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
ZUH.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам TDOC.TO и ZUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | -1.37% | 15.59% |
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | 5.99% | 6.34% | -3.86% | -1.73% | -15.65% | 11.61% |
Correlation
The correlation between TDOC.TO and ZUH.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between TDOC.TO and ZUH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC.TO vs. ZUH.TO — Ранг доходности на риск
TDOC.TO
ZUH.TO
Сравнение TDOC.TO c ZUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC.TO | ZUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.95 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC.TO и ZUH.TO
Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки ZUH.TO в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и ZUH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC.TO | ZUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -34.21% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.59% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -22.23% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -34.21% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -14.57% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.25% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.72% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC.TO и ZUH.TO
Текущая волатильность для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) составляет 5.21%, в то время как у BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC.TO | ZUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.87% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.03% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 16.13% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.40% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 18.56% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC.TO и ZUH.TO
Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ZUH.TO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | 0.52% | 0.55% | 0.74% | 0.73% | 0.43% | 0.12% | 0.37% | 0.33% | 0.33% | 0.36% | 0.98% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
TDOC.TO and ZUH.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and BMO.
Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и ZUH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор