PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDOC.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDOC.TO с TPE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and TPE.TO (TD International Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - TDOC.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by TD, while TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). TDOC.TO is actively managed, while TPE.TO is passively managed. Over the past 5 years, TDOC.TO returned 5.37%/yr vs 11.35%/yr for TPE.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TDOC.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 12.42%.

TDOC.TO

1 день
1.32%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
1.90%
1 год
13.79%
3 года*
7.42%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
7.27%
С начала года
12.42%
1 год
24.98%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDOC.TO и TPE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.90%8.36%10.24%1.71%-1.37%15.59%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		12.42%25.30%12.36%15.65%-9.18%5.18%

Correlation

The correlation between TDOC.TO and TPE.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.53

The correlation between TDOC.TO and TPE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Healthcare Leaders Index ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Доходность на риск

TDOC.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC.TO
Ранг доходности на риск TDOC.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDOC.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDOC.TOTPE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.64

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.35

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.21

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

8.32

-5.53

TDOC.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDOC.TO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TPE.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDOC.TO и TPE.TO

Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и TPE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDOC.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-27.42%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.35%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-14.41%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-24.81%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.50%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.37%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.01%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC.TO и TPE.TO

TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с TD International Equity Index ETF (TPE.TO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDOC.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.22%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

13.23%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.34%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.11%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

14.68%

-1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TPE.TO в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.17%1.09%3.68%0.98%1.16%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.13%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.93%2.35%2.21%

Часто задаваемые вопросы

TDOC.TO and TPE.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDOC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while TPE.TO is International Equity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и TPE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор