Сравнение TDIV.L с WRDA.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - TDIV.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, TDIV.L returned 29.47% vs 23.56% for WRDA.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.73%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 9.20% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.73% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and WRDA.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between TDIV.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
WRDA.L
Сравнение TDIV.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 0.85 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 1.28 | +14.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и WRDA.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -27.71% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -27.71% | +22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.05% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.47% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 18.37% | -16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и WRDA.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.85% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.04% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 43.30% | -32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 29.72% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 29.72% | -13.52% |
Сравнение комиссий TDIV.L и WRDA.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и WRDA.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and WRDA.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор