Сравнение TDIV.L с MWOZ.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - TDIV.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, TDIV.L returned 29.47% vs 23.66% for MWOZ.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.78%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 31.94% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.78% | 17.37% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and MWOZ.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TDIV.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
MWOZ.L
Сравнение TDIV.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.70 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 11.47 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и MWOZ.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -17.73% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -8.81% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.99% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.07% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и MWOZ.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.93% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.25% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.00% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.09% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.09% | +1.11% |
Сравнение комиссий TDIV.L и MWOZ.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and MWOZ.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор