PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDGB.L с WQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDGB.L с WQDS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - TDGB.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while WQDS.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDGB.L returned 17.71%/yr vs 12.73%/yr for WQDS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDGB.L и WQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDGB.L торгуется в GBP, в то время как WQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQDS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDGB.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у WQDS.L с доходностью 13.75%.

TDGB.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.83%
1 год
29.07%
3 года*
20.01%
5 лет*
17.71%
10 лет*
10.14%

WQDS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
5.28%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.98%
1 год
30.86%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDGB.L и WQDS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		8.97%30.90%10.66%9.04%22.49%19.59%-5.61%3.88%-7.98%1.54%
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		13.75%15.54%11.68%10.80%4.05%17.47%-3.37%18.77%-2.36%-19.84%

Correlation

The correlation between TDGB.L and WQDS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TDGB.L and WQDS.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TDGB.L и WQDS.L

Секторы
TDGB.L
WQDS.L

Финансовые услуги

31.7%
16.9%

Энергетика

19.7%
4.1%

Здравоохранение

14.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.4%

Коммунальные услуги

6.2%
3.1%

Промышленность

3.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

1.2%
0.7%

Технологии

0.3%
35.2%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Финансовые услуги

TDGB.L
31.7%
WQDS.L
16.9%

Энергетика

TDGB.L
19.7%
WQDS.L
4.1%

Здравоохранение

TDGB.L
14.4%
WQDS.L
14.4%

Потребительский защитный сектор

TDGB.L
10.1%
WQDS.L
3.6%

Коммуникационные услуги

TDGB.L
8.7%
WQDS.L
5.4%

Коммунальные услуги

TDGB.L
6.2%
WQDS.L
3.1%

Промышленность

TDGB.L
3.9%
WQDS.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

TDGB.L
3.8%
WQDS.L
4.3%

Сырьевые материалы

TDGB.L
1.2%
WQDS.L
0.7%

Технологии

TDGB.L
0.3%
WQDS.L
35.2%

Недвижимость

TDGB.L
0.0%
WQDS.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TDGB.L:
TDGB.L с VHYL.ASTDGB.L с SCHDTDGB.L с SPYDTDGB.L с LDEG.LTDGB.L с VHYD.LTDGB.L с JEGP.LTDGB.L с CSKR.L
Часто сравнивают с WQDS.L:
WQDS.L с PSRE.LWQDS.L с FGQD.LWQDS.L с VGWD.DEWQDS.L с NQSE.DEWQDS.L с IS3Q.DEWQDS.L с UDVD.LWQDS.L с QQMG

Доходность на риск

TDGB.L vs. WQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDGB.L
Ранг доходности на риск TDGB.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDGB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDGB.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDGB.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDGB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDGB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDGB.L c WQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGB.LWQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.96

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
4.26

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

4.55

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

16.83

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDGB.L vs. WQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDGB.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WQDS.L равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDGB.L и WQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGB.LWQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

1.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TDGB.L и WQDS.L

Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки WQDS.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и WQDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGB.LWQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-27.90%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-6.75%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.93%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.42%

-14.93%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.43%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.86%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.83%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TDGB.L и WQDS.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.30%, в то время как у iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGB.LWQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.92%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.75%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

10.38%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

11.55%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

15.01%

-1.24%

Сравнение комиссий TDGB.L и WQDS.L

И TDGB.L, и WQDS.L имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDGB.L и WQDS.L

Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности WQDS.L в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.20%3.50%4.26%4.93%4.40%4.06%4.16%4.52%4.38%3.48%
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.82%2.34%2.56%2.86%2.97%2.70%3.03%3.10%3.19%0.79%

Часто задаваемые вопросы

TDGB.L and WQDS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDGB.L and WQDS.L have the same expense ratio: 0.38% per year.

TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и WQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор