Сравнение TDGB.L с S7XP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).
TDGB.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и S7XP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDGB.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.90% | 30.88% | 10.65% | 9.06% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 10.74% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -6.79% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 3.77% |
Разные валюты инструментов
TDGB.L торгуется в GBP, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -6.79%.
TDGB.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- —
S7XP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 28.66%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDGB.L и S7XP.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Доходность на риск
TDGB.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
S7XP.L
Сравнение TDGB.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDGB.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.54 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.01 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.63 | +4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | 9.52 | +15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDGB.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.54 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.63 | 1.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.33 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между TDGB.L и S7XP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и S7XP.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.25% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и S7XP.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и S7XP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDGB.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -62.98% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -17.10% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | -35.01% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -12.28% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -19.43% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.72% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и S7XP.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 3.42%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 9.69% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 17.50% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 25.14% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 25.68% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 28.01% | -13.47% |