Сравнение TDGB.L с JEGI.L
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and JEGI.L (JPMorgan European Growth & Income plc) are both funds - TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while JEGI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe ex UK (total return). Both are passively managed. Over the past 10 years, TDGB.L returned 10.14%/yr vs 17.77%/yr for JEGI.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.66%/yr for JEGI.L.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и JEGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDGB.L торгуется в GBP, в то время как JEGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у JEGI.L с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции TDGB.L уступали акциям JEGI.L по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.77% соответственно.
TDGB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 10.14%
JEGI.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам TDGB.L и JEGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.97% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 3.88% | -7.98% | 2.87% |
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc | 3.66% | 47.40% | 5.81% | 19.14% | -3.16% | 33.96% | 11.29% | 32.61% | -15.62% | 38.95% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and JEGI.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. JEGI.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
JEGI.L
Сравнение TDGB.L c JEGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDGB.L | JEGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 1.29 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 4.74 | +15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDGB.L | JEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.23 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и JEGI.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки JEGI.L в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и JEGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | JEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -78.07% | +45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -16.72% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -16.72% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | -25.07% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -36.08% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.74% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.80% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 4.55% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и JEGI.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | JEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.42% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 15.56% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 17.49% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 21.08% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 22.88% | -9.11% |
Сравнение комиссий TDGB.L и JEGI.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JEGI.L в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и JEGI.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности JEGI.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc | 3.62% | 3.43% | 4.71% | 4.24% | 4.78% | 6.12% | 7.05% | 12.22% | 11.02% | 8.46% | 9.12% | 9.74% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and JEGI.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и JEGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор