Сравнение TDAX с TSYX
TDAX (TDAQ Lift ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds from TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 20.74% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between TDAX and TSYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TDAX c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 1.23 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TDAX и TSYX
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -13.39% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.39% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.95% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 18.13% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.13% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.13% | +5.50% |
Сравнение комиссий TDAX и TSYX
И TDAX, и TSYX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и TSYX
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.45% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TDAX and TSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAX and TSYX have the same expense ratio: 0.98% per year.
TDAX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 6.19% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор