Сравнение TDAX с 3MST.L
TDAX (TDAQ Lift ETF) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds. TDAX is actively managed, while 3MST.L is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for 3MST.L.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -70.58%
- С начала года
- 1,808.30%
- 6 месяцев
- 1,688.58%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и 3MST.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 13.76% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,805.75% |
Correlation
The correlation between TDAX and 3MST.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
3MST.L
Сравнение TDAX c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и 3MST.L
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -99.93% | +85.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -99.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -94.75% | +88.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -83.28% | +79.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 74.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и 3MST.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 82.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 516.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 13,334.78% | -13,307.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 10,135.38% | -10,108.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 10,135.38% | -10,108.37% |
Сравнение комиссий TDAX и 3MST.L
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии 3MST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и 3MST.L
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как 3MST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 8.91% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and 3MST.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3MST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
They also come from different issuers: TappAlpha and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.75% for 3MST.L.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор