Сравнение TCSH.TO с TECI.TO
TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - TCSH.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by TD, while TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). TCSH.TO is actively managed, while TECI.TO is passively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.61% vs 53.56% for TECI.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for TECI.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSH.TO и TECI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCSH.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 35.58%.
TCSH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECI.TO
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -6.60%
- 6 месяцев
- 27.55%
- С начала года
- 35.58%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TECI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 1.14% | 3.09% | 4.22% |
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 35.58% | 21.96% | 21.83% |
Correlation
The correlation between TCSH.TO and TECI.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSH.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск
TCSH.TO
TECI.TO
Сравнение TCSH.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCSH.TO | TECI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.31 | +1.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.30 | 4.45 | +21.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.53 | 12.09 | +97.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCSH.TO и TECI.TO
Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TECI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSH.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -55.35% | +54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -12.08% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -12.08% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -22.89% | +22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.44% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSH.TO и TECI.TO
Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.08%, в то время как у TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSH.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 12.75% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 25.26% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 29.25% | -28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 30.04% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 30.04% | -29.36% |
Сравнение комиссий TCSH.TO и TECI.TO
TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TECI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSH.TO и TECI.TO
Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.60% | 3.03% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TCSH.TO and TECI.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCSH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCSH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.
TCSH.TO is categorized as Ultrashort Bond, while TECI.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.50% for TECI.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и TECI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор