PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с TPU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TCSB.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и TPU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%6.95%-4.39%0.15%5.36%5.72%0.13%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%25.02%-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TCSH.TOTCSB.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TCSB.TO и TPU.TO

TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TCSB.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.80

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.16

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.37

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.80

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и TPU.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-27.96%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-12.65%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

-23.73%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.61%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-4.01%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.37%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) составляет 1.18%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.19%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.66%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

18.60%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

15.32%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

16.59%

-10.59%