Сравнение TCLV.TO с FCMI.TO
TCLV.TO (TD Q Canadian Low Volatility ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both Canada Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCLV.TO returned 11.98%/yr vs 8.04%/yr for FCMI.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TCLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCLV.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLV.TO показывает доходность 9.66%, а FCMI.TO немного ниже – 9.25%.
TCLV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLV.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 9.66% | 24.55% | 17.71% | 2.95% | -0.91% | 23.83% | 7.27% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | 13.07% |
Correlation
The correlation between TCLV.TO and FCMI.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLV.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
TCLV.TO
FCMI.TO
Сравнение TCLV.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLV.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.80 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 5.36 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 20.61 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCLV.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLV.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -63.80% | +48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -3.62% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -6.63% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -10.00% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -18.96% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -41.60% | +38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.94% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLV.TO и FCMI.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLV.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.10% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 4.99% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 6.39% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.80% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 22.20% | -12.43% |
Сравнение комиссий TCLV.TO и FCMI.TO
TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLV.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.81% | 1.88% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
TCLV.TO and FCMI.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for TCLV.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCLV.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор