PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с FCCQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с FCCQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO).

TCLV.TO и FCCQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и FCCQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и FCCQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		3.83%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FCCQ.TO с доходностью 3.83%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

FCCQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.12%
1 год
34.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Fidelity Canadian High Quality ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и FCCQ.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCCQ.TO в 0.35%.

FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. FCCQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c FCCQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOFCCQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.08

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.63

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.05

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

12.75

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. FCCQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCQ.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и FCCQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOFCCQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.80

+0.51

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и FCCQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и FCCQ.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FCCQ.TO в 1.51%

TTM2025202420232022202120202019
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.51%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и FCCQ.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FCCQ.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и FCCQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOFCCQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-35.31%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.59%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-17.97%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.24%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.01%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.78%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и FCCQ.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOFCCQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.43%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

12.52%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

16.63%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.55%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

16.09%

-6.29%