Сравнение TCLTX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.19% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и JRLVX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLTX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TCLTX
JRLVX
Сравнение TCLTX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.80 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 8.20 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и JRLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и JRLVX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и JRLVX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -32.53% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.23% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -25.64% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -32.53% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.13% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.61% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.36% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и JRLVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.95%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.56% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 8.84% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 15.49% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 14.74% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 15.96% | -7.63% |