Сравнение TCLFX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 5.74% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и FRQKX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
TCLFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
TCLFX
FRQKX
Сравнение TCLFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.42 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.37 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.37 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и FRQKX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и FRQKX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -16.97% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -3.42% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -16.97% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.45% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.95% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.86% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и FRQKX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.14% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 2.96% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 4.67% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 5.53% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 5.77% | +3.84% |