PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

TCLB.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		0.65%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.

TCLB.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-5.28%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с TDB.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и TQCD.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

3.01

-3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

3.72

-4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.62

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.72

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

19.47

-20.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.01

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.45

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.70

-0.72

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и TQCD.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TQCD.TO в 2.88%

TTM2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.31%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-46.47%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.74%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

-15.65%

-69.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-3.29%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-6.14%

-18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.05%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) составляет 2.98%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.71%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.41%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.98%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

255.06%

12.25%

+242.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.75%

19.63%

+222.12%