Сравнение TCLB.TO с TGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).
TCLB.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLB.TO и TGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLB.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 0.65% | -3.46% | -1.09% | 6.70% | -18.75% | -7.23% | -1.58% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 1,952.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.
TCLB.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLB.TO и TGRO.TO
TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCLB.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
TCLB.TO
TGRO.TO
Сравнение TCLB.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLB.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.37 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.89 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.80 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 8.08 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLB.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.37 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.02 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TCLB.TO и TGRO.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLB.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.31% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TCLB.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и TGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLB.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -18.37% | -68.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -10.35% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.33% | -18.37% | -66.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -3.78% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -3.54% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.30% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLB.TO и TGRO.TO
Текущая волатильность для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) составляет 2.98%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLB.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.01% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 8.13% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 13.72% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.06% | 11.64% | +243.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.75% | 768.01% | -526.26% |