Сравнение TCBT.DE с SYBD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).
TCBT.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и SYBD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и SYBD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | -0.46% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | 0.16% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.12% | 2.96% | 4.34% | 4.07% | -3.54% | -0.12% | 0.15% | 0.94% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью -0.12%.
TCBT.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
SYBD.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCBT.DE и SYBD.DE
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SYBD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
SYBD.DE
Сравнение TCBT.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | SYBD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.07 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 7.94 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TCBT.DE и SYBD.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и SYBD.DE
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SYBD.DE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 3.13% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.98% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и SYBD.DE
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и SYBD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBT.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -8.72% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -0.92% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -4.96% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.65% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.72% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.24% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и SYBD.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.09% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.65% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 2.68% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 2.12% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.05% | +2.28% |