PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBT.DE с QDVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBT.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE).

TCBT.DE и QDVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCBT.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBT.DE и QDVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		-0.46%2.42%3.35%8.23%-13.49%-1.27%2.29%6.99%0.16%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%0.80%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, TCBT.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью -0.07%.

TCBT.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.67%
1 год
2.27%
3 года*
3.66%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с LQDS.LTCBT.DE с ^TNXTCBT.DE с GLDTCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с DAVV.DE
Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DE

Сравнение комиссий TCBT.DE и QDVL.DE

TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

TCBT.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBT.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBT.DEQDVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.80

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.60

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.05

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

9.77

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBT.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBT.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QDVL.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBT.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBT.DEQDVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.80

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.91

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между TCBT.DE и QDVL.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBT.DE и QDVL.DE

Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QDVL.DE в 3.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		3.13%2.45%2.39%1.12%1.39%0.75%1.00%1.07%0.00%0.00%0.00%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%

Просадки

Сравнение просадок TCBT.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и QDVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBT.DEQDVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-8.22%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-0.93%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-4.90%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.67%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-0.74%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBT.DE и QDVL.DE

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBT.DEQDVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.62%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.79%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

1.11%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

1.55%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

2.88%

+2.45%