PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBT.DE с EL49.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCBT.DE с EL49.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) and EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - TCBT.DE tracks the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates while EL49.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.18%/yr vs -0.16%/yr for EL49.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TCBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EL49.DE.

Доходность

Сравнение доходности TCBT.DE и EL49.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у EL49.DE с доходностью 0.49%.

TCBT.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.72%
3 года*
3.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

EL49.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
1.76%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBT.DE и EL49.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		0.36%2.42%3.35%8.23%-13.49%-1.27%2.29%6.99%0.16%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		0.49%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%0.43%

Correlation

The correlation between TCBT.DE and EL49.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between TCBT.DE and EL49.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с LQDS.LTCBT.DE с ^TNXTCBT.DE с DAVV.DETCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с GLD
Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с IE3E.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с SPPS.DE

Доходность на риск

TCBT.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBT.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBT.DEEL49.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.36

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.57

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

1.52

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBT.DE vs. EL49.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBT.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL49.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBT.DE и EL49.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBT.DEEL49.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TCBT.DE и EL49.DE

Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, примерно равная максимальной просадке EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и EL49.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBT.DEEL49.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-16.77%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.05%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-3.05%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-16.77%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.87%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.21%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBT.DE и EL49.DE

Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) составляет 1.20%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBT.DEEL49.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

3.42%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.85%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

4.88%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

5.25%

+0.11%

Сравнение комиссий TCBT.DE и EL49.DE

TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBT.DE и EL49.DE

Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EL49.DE в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.49%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		2.67%2.45%2.39%1.12%1.39%0.75%1.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCBT.DE and EL49.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.

TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. They also come from different issuers: VanEck and Deka. Their fees differ too: 0.15% for TCBT.DE and 0.20% for EL49.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и EL49.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор