Сравнение TBNK.TO с VUDV.TO
TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - TBNK.TO tracks the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR) while VUDV.TO tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBNK.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBNK.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBNK.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 18.21% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between TBNK.TO and VUDV.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBNK.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
TBNK.TO
VUDV.TO
Сравнение TBNK.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBNK.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBNK.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 7.49 | -5.13 |
Просадки
Сравнение просадок TBNK.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBNK.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -0.68% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.16% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBNK.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBNK.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 7.50% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 7.50% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 7.50% | +5.36% |
Сравнение комиссий TBNK.TO и VUDV.TO
И TBNK.TO, и VUDV.TO имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBNK.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.41% | 2.89% | 4.03% | 3.10% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBNK.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBNK.TO and VUDV.TO have the same expense ratio: 0.28% per year.
TBNK.TO tracks Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR), while VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: TD and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TBNK.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор