PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и FRQKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFTNXTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий TBLLX и FRQKX

TBLLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TBLLX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.73

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.42

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.37

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

9.37

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между TBLLX и FRQKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и FRQKX

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и FRQKX

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-16.97%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.42%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.45%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.95%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.86%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.14%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.96%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

4.67%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

5.53%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

5.77%

+9.85%