PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и FRQHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFTNXTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий TBLLX и FRQHX

TBLLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TBLLX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.46

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

9.49

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между TBLLX и FRQHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и FRQHX

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и FRQHX

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-16.90%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.41%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.44%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.88%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.86%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.11%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.93%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

4.65%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

5.52%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

5.77%

+9.85%