Сравнение TBLL с TUSB
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. TBLL is passively managed, while TUSB is actively managed. Over the past year, TBLL returned 3.77% vs 4.53% for TUSB. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у TUSB с доходностью 2.62%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.40%
TUSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.02M | $28.15M | $28.22M | |
| $685.07K | $729.23K | $943.65K |
Сравнение доходности по годам TBLL и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 2.05% | 3.67% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 2.62% | 4.25% |
Correlation
The correlation between TBLL and TUSB is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. TUSB — Ранг доходности на риск
TBLL
TUSB
Сравнение TBLL c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLL | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +112.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.43 | 2.11 | +42.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 199.85 | 18.37 | +181.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,954.23 | 72.51 | +1,881.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLL и TUSB
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -0.51% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.25% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.05% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и TUSB
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.27% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.73% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 0.97% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.22% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 1.22% | -0.66% |
Сравнение комиссий TBLL и TUSB
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TUSB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и TUSB
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.69% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and TUSB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSB has higher volatility (0.27%) compared to TBLL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs TUSB's -0.51%.
On 1-year performance, TUSB leads with 4.53% vs 3.77% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSB has performed better with a 4.53% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for TUSB.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.69% for TBLL.
They also come from different issuers: Invesco and Thrivent. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.20% for TUSB.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (19.52 vs 4.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор