PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с FHTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с FHTKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FHTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и FHTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и FHTKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.09%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		0.75%22.35%16.63%20.25%-18.08%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FHTKX с доходностью 0.75%.

TBLGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.94%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHTKX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.70%
1 год
21.68%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUX
Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FSNVXFHTKX с FFSZXFHTKX с FFIZXFHTKX с FDEEXFHTKX с FSSNXFHTKX с FTEC

Сравнение комиссий TBLGX и FHTKX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FHTKX в 0.50%.

FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Доходность на риск

TBLGX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXFHTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.17

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.21

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

9.79

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. FHTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTKX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FHTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXFHTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между TBLGX и FHTKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и FHTKX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FHTKX в 5.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.88%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		5.23%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и FHTKX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FHTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXFHTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-30.95%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.69%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.30%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.53%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.32%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и FHTKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXFHTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.74%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.96%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

14.67%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

14.31%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

15.58%

-4.13%