PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLEX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLEX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLEX и FNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-0.64%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TBLEX

1 день
1.59%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.91%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с MOODTBLEX с VASGX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TBLEX и FNSHX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Доходность на риск

TBLEX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLEXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.46

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.34

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.69

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLEX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLEXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между TBLEX и FNSHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и FNSHX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.27%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и FNSHX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLEXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-15.87%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-3.68%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.56%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.09%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLEXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.45%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.30%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

4.89%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

5.27%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

4.81%

+5.04%