Сравнение TBLBX с PDDDX
TBLBX (T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund) and PDDDX (Prudential Day One 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLBX returned 11.55%/yr vs 12.52%/yr for PDDDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBLBX charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for PDDDX.
Доходность
Сравнение доходности TBLBX и PDDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLBX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PDDDX с доходностью 5.38%.
TBLBX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDDDX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLBX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLBX T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund | 5.77% | 12.59% | 9.03% | 12.95% | -13.37% | 1.38% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 5.38% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 26.05% |
Correlation
The correlation between TBLBX and PDDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between TBLBX and PDDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLBX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
TBLBX
PDDDX
Сравнение TBLBX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLBX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 15.14 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLBX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TBLBX и PDDDX
Максимальная просадка TBLBX за все время составила -18.87%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLBX и PDDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLBX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -18.88% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -3.90% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -6.09% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.36% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.01% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.83% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLBX и PDDDX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TBLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLBX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 3.91% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.88% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 13.75% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.37% | -3.23% |
Сравнение комиссий TBLBX и PDDDX
TBLBX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLBX и PDDDX
Дивидендная доходность TBLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PDDDX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 3.84% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% |
TBLBX T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund | 3.22% | 3.41% | 3.18% | 2.23% | 3.92% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TBLBX and PDDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TBLBX has higher volatility (2.02%) compared to PDDDX (1.59%). In terms of maximum drawdown, TBLBX dropped -18.87% vs PDDDX's -18.88%.
PDDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLBX и PDDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор