PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBIL.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBIL.TO (Harvest Canadian T-Bill ETF) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - TBIL.TO is a Money Market fund actively managed by Harvest, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, TBIL.TO returned 2.28% vs 4.57% for MNU-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TBIL.TO charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TBIL.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

TBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.83%2.60%9.21%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%10.96%

Correlation

The correlation between TBIL.TO and MNU-U.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с NVHE.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMNY.TOTBIL.TO с HISU-U.TOTBIL.TO с CCAD.TOTBIL.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

TBIL.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.01
1.00

+7.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.26
1.40

+17.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.18

+2.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

57.46

1.14

+56.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

258.77

2.98

+255.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01

1.00

+7.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.25

0.86

+4.39

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBIL.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-5.44%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-4.02%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.70%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и MNU-U.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.04%, в то время как у Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBIL.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.80%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.45%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

4.59%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

5.27%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

5.27%

-4.19%

Сравнение комиссий TBIL.TO и MNU-U.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MNU-U.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.27%2.57%8.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBIL.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

TBIL.TO is categorized as Money Market, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.00% for TBIL.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор